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Not the right person? Other researchers publish under this name.
「利確の手前に抵抗があるから、そこまで届きにくい」という言い方がある。だが「届きにくい」には二つの行き先がある。反対の柵へ行ったか、どちらにも届かなかったか(時間切れ)である。前者なら勝率が落ち、後者なら決着しないだけである。そして柵が対称でコストが無ければ、決着した中での勝率は任意停止定理により 0.5 である。水準がそこ...
「ティック足にすると値動きの大きさがそろう」「時間で刻むと暇な時間帯の足が無駄になる」という言い方がある。だが「ティック足の方が良い」だけでは何も言えない。何がそろうのかを言っていないからである。そして比べ方に落とし穴がある。ティック足の方が細かければ値動きが小さいのは当たり前なので、比べるなら一本あたりの時間の中央を...
「直近の平均で割って正規化した」。指標ではよく行われる。だが割り算は、分子と分母の両方を答えに入れる操作である。z が大きいのは分子が大きいからかもしれないし、分母が小さいからかもしれない。そして分母は「直近 N 本」から作られるので、z は N 本前までの相場の状態を必ず持ち込んでいる。本稿の分離子は「何で割ったか」である。分...
ATR は「平均的な値幅」と説明される。だが中身の真の値幅は TR = max(高値 − 安値, |高値 − 前の終値|, |安値 − 前の終値|) であって、前の終値を含んでいる。つまり足の中の動きだけでなく、足と足のあいだに起きたことも測っている。この二つは別の量である。片方は市場が開いているあいだの動きで、もう片方は市場が止まっていたあいだに起...
一目均衡表の「三役好転」は、三つの条件を同時に満たした状態を指す。①転換線が基準線の上にある、②価格が雲の上にある、③遅行スパンが二十六本前の価格の上にある、の三つである。条件を足せば件数は減る。それは定義から決まっている。問題は、減った分のほかに何かが起きているかである。本稿の分離子は、条件をいくつ掛けたかである。銘柄...
手法の成績に t 値が添えられていることがある。その多くは、標準偏差を件数の平方根で割ったものを分母にした素朴な t である。だが同じ日の観測は独立でない。同じ相場の同じ動きを、何度も数えているからである。一日あたり m 件、日の中の相関を ρ とすると、標準誤差の比は √(1 + (m − 1)ρ) になる。ρ が 0 なら膨らまず、1 なら √m 倍にな...
足を作るとは、何かを一本あたり一定に保つことである。一分足は時間を、ティック足は出来事の数を、レンジ足は変位の絶対量を一定にしている。ではある足種がどの時計なのかは、どうやって決まるのか。名前で決めるのでは、名前を付け替えれば答えが変わってしまう。本稿の分離子は、どの物差しに対して一定にしたか、である。 四銘柄(USDJPY・...
ATR は「平均的な値幅」と説明される。だが中身の真の値幅は TR = max(高値 − 安値, |高値 − 前の終値|, |安値 − 前の終値|) であって、前の終値を含んでいる。つまり足の中の動きだけでなく、足と足のあいだに起きたことも測っている。この二つは別の量である。片方は市場が開いているあいだの動きで、もう片方は市場が止まっていたあいだに起...
パラメータを総当たりして良かった設定を採る、というのはよくある手続きである。だが「評価期間でも黒字だった」だけでは何も言えない。全セルの何割が黒字だったかを書いていないからである。中立の基準線は全セルであり、選ぶ行為に情報が無ければ、選んだセルの黒字率は全セルの黒字率と同じになる。そしてもう一つ測れる量がある。選択期間...
「直近の平均で割って正規化した」。指標ではよく行われる。だが割り算は、分子と分母の両方を答えに入れる操作である。z が大きいのは分子が大きいからかもしれないし、分母が小さいからかもしれない。そして分母は「直近 N 本」から作られるので、z は N 本前までの相場の状態を必ず持ち込んでいる。本稿の分離子は「何で割ったか」である。分...
Paper 1056 measured that the fine-structure constant runs with energy and set aside why it stops at low energy. This paper measures the shape of that stopping. No new theorem and no new law is claimed. Scope of this paper (scope note): No new theorem and no new law is claimed──the form of the one-loop vacuum polarisati...
足には四つの刻み方がある。時間・出来事の数・変位・経路の長さである。同じ相場から、四つの別の足の列ができる。本稿は二つの予言を測る前に書いた。予言:移動平均のクロスの間隔(本数)は二本の期間が決めているので、時計を変えても本数は揃うはずである。もう一つの予言:一本あたりの値動きの大きさは刻み方の定義そのものなので、揃わない...
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