МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО

Abstract

Санкционное давление и волатильность конъюнктуры мировых товарных рынков негативно отражаются на фискальной устойчивости субнациональных бюджетов. Ограниченная прогностическая способность оценки региональной устойчивости по ретроспективному анализу фактического исполнения бюджетов не позволяет превентивно купировать системные угрозы. Цель исследования – разработка и математическая верификация риск-ориентированной модели оптимизации межбюджетных трансфертов, минимизирующих долговые риски субъектов при сохранении совокупного баланса федерального бюджета. Материал исследований: официальные статистические данные за 2022–2024/2025 гг. по пяти макрофискальным индикаторам для каждого из 85 субъектов Российской Федерации. Базовые временные ряды преобразованы в цепные темпы прироста, стохастические дескрипторы – математическое ожидание и стандартное отклонение. Имитационная модель прогнозного цикла построена на базе генерации случайных чисел и обратных функций нормального распределения, в каждой итерации введена равномерно распределенная независимая случайная величина (глобальный системный шок). Модель реализована в среде программирования Visual Basic for Applications. Вычислительный эксперимент включал верификацию изолированных профилей устойчивости каждого из регионов; моделирование масштабного макрофискального стресс-теста и нахождение агрегированного показателя доли долга в валовом региональном продукте. Имитация выполнена для пропорциональной корректировки базовых трансфертов в условиях шоков, компенсации фискального дефицита по факту его возникновения и разработанной риск-ориентированной превентивной модели. Модель продемонстрировала бюджетную нейтральность, обеспечивала выравнивание региональной прочности без увеличения макроструктурного системного риска и может быть полезной при решении задач управления общественными финансами.